Hallo zusammen,
ich beschäftige mich gerade intensiv mit dem Thema PPA und wie man Bonitätsschwellen bei negativen Marktpreisen sinnvoll und belastbar gestalten kann. Gerade bei gewerblichen Anlagen ist es ja eine echte Herausforderung, vertragliche Schwellen so zu setzen, dass sie einerseits Risiken abfedern, andererseits aber nicht zu starr sind und bei temporären Marktschwankungen zu unnötigen Vertragsstrafen oder Ausstiegsszenarien führen.
Mein Ansatz wäre, die Bonitätsschwellen dynamisch an die Marktsituation zu koppeln – etwa durch eine Staffelung oder flexible Anpassung bei längeren Perioden negativer Preise. So kann man vermeiden, dass kurzfristige Ausreißer die gesamte Vertragsbasis gefährden. Außerdem sollte man unbedingt auf eine transparente Definition der Marktpreisparameter achten und auch auf „Force Majeure“-Klauseln setzen, um unvorhersehbare Marktentwicklungen abzufedern.
Wie handhabt ihr das in euren Verträgen? Gibt es bewährte Modelle, die die Balance zwischen Risiko und Flexibilität gut treffen?
Freue mich auf eure Erfahrungen!
Maria